量化风云榜第24期 | 市场回调,高频组收益回撤最佳
作者:硬币君
2019-11-13 11:13

01
  累计实时排行








量化表现不仅受市场行情,策略等因素的影响,与账户规模和投资人的风险偏好也紧密相关。资金规模较大的投资人往往要求更稳健的量化收益。

本期量化风云榜将公开三只回撤控制较为优秀的产品规模,这三只产品均来自兆贝资本,分别为高频组——高频套利,套利组——套利卓越1号以及兆贝套利 。

兆贝高频套利回撤最小,历史最大回撤仅有-0.11%,mar值高达550,目前账户规模 149 BTC。卓越套利1号总体规模最大,为 1053 BTC,mar比率为73,历史最大回撤为-0.31%。而兆贝套利最大回撤为0.60%,账户规模 202 BTC。

量化风云--累计排行榜(第24期).jpg



02
  周指标变动



本期周排行榜采集的数据区间为11月1日到11月8日,比特币延续前几日的横盘局势,并于8日出现一波下挫,最低打到8675。根据这几日的走势,预计未来几日还会下行,投资者需做好风险控制,量化则可以把握交易机会。


数据反映,上周量化整体平均收益为0.24%,较上周提升。其中,高频平均收益为1.32%,套利平均收益为0.20%,趋势/复合平均收益为-0.48%,usdt本位平均收益为0.92%。

整体均周回撤为-0.73%,平均周回撤最低的是高频策略,为-0.02%,其余各组平均回撤分别为-0.1%,-1.47%,-0.78%。

与整体量化反应不同的是,金本位组基本所有产品的年化都出现了回升,而其他组别的年化收益均下降。其中年化收益涨幅最高的是共盈多因子对冲,其上周周收益为2.09%,同时周回撤也比较高,达到-1.16%。

具体各产品周表现见以下榜单。


微信图片_20191112182621.jpg




03
  量化大赛




再来看TokenInsight量化大赛(数据时间区间为11.04~11.1),上周名次变动较大的是套利组,前五的名次都发生了变化,排名第一的是共识科技,上升了两个名次;其余各组第一名均未发生变化,具体收益情况见以下榜单。


TOKENINSIGHT排行榜11.jpg

(数据来源:壹块硬币)

 

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实时快讯
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2019-11-22 10:01
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BCB“为城市而生”区块链行业交流活动将于11月15日在深圳盛大举行。本次活动由全球知名区块链公司——新加坡BCB区块链科技集团发起,瞄准中国区块链发展最为迅速的城市——深圳展开。该交流活动定位高端,参与活动的嘉宾将受到定向邀请。届时,除了BCB集团高管首次集体亮相,多位中外区块链领袖大咖也将云集活动现场。 相信,BCB“为城市而生”活动的举办必将为国内区块链行业的发展注入新鲜血液,将进一步推动中国区块链行业与现代城市发展的深度融合。
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量赞|11月13日行情分析
BTC日线级别当中,昨日收出带有下影线的阳线,有预示下探遇到强支撑反弹之意。再从4小时图看,昨天提到的MACD底背离依然存在着,虽然多空争夺得较为激烈,但是因为有看涨的底背离在,所以争夺可以看做成为对空头的消耗,空头力竭之后才能很好向上展开攻势,同时4小时级别的背离有可能也会照成更大级别的背离,那么后市将有可能出现较大涨幅。不管如何,日内依然低多对待,下方支撑8700、8550,上方压力8900-9000。
2019-11-13 11:22
量赞|11月12日行情分析
BTC日线级别当中,昨日收出阴线,而阴线的下影线也是触及下方支撑,虽然实体吞没了之前的阳线,但是也还不能绝对看空,得看次级别,的内部结构,所以从4小时级别看,底背离已然出现,后市很有可能进行反弹的,反弹之后很有可能改变日线级别形态。今天看反弹,可低位凯多,下方支撑在8600附近,多头要想重新夺回主权,还是得收回9000位置。
2019-11-12 11:23
量赞|11月8日行情分析
BTC,日线级别和4小时级别当中个,都可以看出整体最近的K线走势围成了区间震荡,在没有选择方向突破之前,此区间震荡依然是上站在之后的中继形态。不过从1小时级别当中,可以看出MACD的底背离,这又是行情将要反弹的意思。总之,按照图中4小时图当中所提及的,区间震荡并没有结束,短线可高抛低吸,位置分别在区间上下沿。
2019-11-08 10:36
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